2026年4月6日上午9:00-12:00，蜜桃视频
顺利开展山大“思考”经济学理论系列讲座（THINK Seminar）2026年第2期。澳门大学工商管理学院李德柜教授应蜜桃视频
邀请，开展了主题为“Model Averaging of Multi-layer Time-Varying Network Vector Autoregressions”的学术报告。蜜桃视频
郑捷教授主持会议。
李德柜，现为澳门大学工商管理学院副院长、商业经济学特聘教授、亚太经济与管理研究所金融计量经济首席研究员，此前曾在英国约克大学及澳大利亚阿德莱德大学、莫纳什大学工作。主要研究领域包括时间序列分析、面板数据建模、函数型数据分析、网格数据建模、金融计量经济学、非参数计量经济学、高维计量经济学，并有数十篇论文发表于国际知名计量经济学和统计学刊物如AoS、JASA、JoE、JBES、ET、JMLR等。2011年获澳大利亚科研委员会DECRA奖，2023年获英国Leverhulme Research Fellowship，2025获国家自然科学基金青年基金A类项目，现担任理论计量经济学顶级期刊《Econometric Theory》联合主编及《Journal of Time Series Analysis》等国际学术刊物的副主编。
李教授提出了一种用于大规模时间序列的时变多层网络向量自回归（VAR）模型框架。该框架允许动态系统中的主体通过多个渠道进行交互，并引入多个邻接矩阵以捕捉网络溢出效应。针对该框架，李教授提出了一种带惩罚项的模型平均方法，用以确定多层网络VAR候选模型的时变最优组合，且候选模型的数量允许随样本量增大而趋于无穷（发散）。在一定的正则性条件下，研究推导了所提时变权重估计在样本内拟合与样本外预测情境下的渐近性质，包括渐近最优性和收敛速度。此外，李教授引入了共形预测来构建区间预测。蒙特卡洛模拟和实证研究均表明，该方法在有限样本下具有可靠的估计性能和良好的预测表现。
该研究为大规模复杂系统的动态演化提供了创新的分析框架，有效拓宽了高维计量经济学在网络溢出效应研究上的理论边界。讲座尾声，在场师生展开了踊跃探讨，学术氛围极具感染力，大家纷纷表示此次交流对把握计量前沿动态具有重要的指导意义。
